PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS2D.L с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS2D.L с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

XS2D.L и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-15.93%43.49%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции XS2D.L уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 21.58% против 29.71% соответственно.

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3SPY.L
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий XS2D.L и QLD

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS2D.L vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS2D.LQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.63

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.27

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS2D.LQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и QLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и QLD

XS2D.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и QLD

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XS2D.LQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-83.13%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-25.13%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-63.68%

+17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-63.68%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-18.15%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-18.30%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

7.75%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и QLD

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS2D.LQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

13.16%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

25.67%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

44.97%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

44.76%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

44.47%

-12.15%