PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS2D.L с 2MSF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS2D.L с 2MSF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L).

XS2D.L и 2MSF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 2MSF.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x MSFT Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и 2MSF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и 2MSF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-24.08%
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP		-44.65%12.39%15.78%117.46%-56.70%119.85%61.51%131.04%11.59%
Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как 2MSF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2MSF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у 2MSF.L с доходностью -44.65%.

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%

2MSF.L

1 день
3.63%
1 месяц
-13.85%
С начала года
-44.65%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-18.91%
3 года*
5.06%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с QLDXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3CON.L
Часто сравнивают с 2MSF.L:
2MSF.L с 2GOO.L2MSF.L с MAGX2MSF.L с LQQ.PA2MSF.L с 3BP.L2MSF.L с UPRO2MSF.L с 3GOO.L2MSF.L с 3NIE.L

Сравнение комиссий XS2D.L и 2MSF.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 2MSF.L в 0.75%.

2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS2D.L vs. 2MSF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
2MSF.L
Ранг доходности на риск 2MSF.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c 2MSF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS2D.L2MSF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.28

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.03

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.29

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

-0.62

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. 2MSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа 2MSF.L равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и 2MSF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS2D.L2MSF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.28

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и 2MSF.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и 2MSF.L

Ни XS2D.L, ни 2MSF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и 2MSF.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 2MSF.L в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 2MSF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XS2D.L2MSF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-66.77%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-66.77%

+43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-66.77%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-64.79%

+53.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-17.94%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

31.90%

-27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и 2MSF.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MSF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS2D.L2MSF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.97%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

56.90%

-39.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

67.06%

-35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

53.47%

-21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

53.27%

-20.95%