Сравнение XS2D.L с 3BAL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L).
XS2D.L и 3BAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 3BAL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и 3BAL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 20.96% | 62.86% | -15.93% | 29.05% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -31.82% | 473.30% | 65.27% | 72.49% | -32.93% | 106.38% | -79.28% | 30.82% | -72.61% | 27.84% |
Разные валюты инструментов
XS2D.L торгуется в USD, в то время как 3BAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -31.82%.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
3BAL.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -26.02%
- С начала года
- -31.82%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 80.96%
- 3 года*
- 116.51%
- 5 лет*
- 58.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и 3BAL.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
3BAL.L
Сравнение XS2D.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 5.20 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.05 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и 3BAL.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и 3BAL.L
Ни XS2D.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и 3BAL.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 3BAL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -97.78% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -45.44% | +22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -77.94% | +31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -42.70% | +31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -67.04% | +57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 15.06% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и 3BAL.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 29.40%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 29.40% | -19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 50.22% | -32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 76.36% | -44.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 76.53% | -44.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 84.80% | -52.48% |