PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с LSMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

XNAS.L и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и LSMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		6.59%49.69%57.01%79.97%12.38%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как LSMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSMC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.59%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
5.46%
1 месяц
-3.61%
С начала года
6.59%
6 месяцев
16.98%
1 год
90.18%
3 года*
50.70%
5 лет*
25.27%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий XNAS.L и LSMC.DE

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LLSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.61

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.14

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

5.94

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

21.09

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LLSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.61

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.64

+0.69

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и LSMC.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и LSMC.DE

Ни XNAS.L, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и LSMC.DE

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LLSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-39.77%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.54%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.15%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-9.45%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.02%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и LSMC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LLSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.55%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

22.63%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

34.36%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

32.17%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

26.57%

-7.15%