Сравнение XS2D.L с MAG7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).
XS2D.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и MAG7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 23.32% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | -28.43% | 150.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и MAG7.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
MAG7.L
Сравнение XS2D.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.18 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.25 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 0.69 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.18 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.07 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и MAG7.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и MAG7.L
Ни XS2D.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и MAG7.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и MAG7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -91.14% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -71.56% | +48.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -74.60% | +63.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -46.88% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 26.35% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и MAG7.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 37.26% | -27.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 70.93% | -53.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 120.58% | -88.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 125.39% | -93.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 125.39% | -93.07% |