Сравнение XS2D.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
XS2D.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 20.96% | 62.86% | -15.93% | 43.49% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции XS2D.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 21.58% против 24.35% соответственно.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и 3USL.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
3USL.L
Сравнение XS2D.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.23 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 4.62 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и 3USL.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и 3USL.L
Ни XS2D.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и 3USL.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -76.72% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -32.44% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -63.47% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -76.72% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -18.28% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -15.41% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.71% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и 3USL.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 14.11% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 25.68% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 46.72% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 47.31% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 48.37% | -16.05% |