PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с UBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с UBUT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSM.DE returned 12.90%/yr vs 15.64%/yr for UBUT.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и UBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у UBUT.DE с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции XRSM.DE уступали акциям UBUT.DE по среднегодовой доходности: 12.90% против 15.64% соответственно.

XRSM.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
9.35%
С начала года
11.32%
1 год
22.52%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.53%
10 лет*
12.90%

UBUT.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
10.96%
С начала года
13.44%
1 год
25.68%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.17%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и UBUT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		11.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%33.46%-6.52%3.51%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		13.44%4.94%28.23%31.58%-19.43%39.75%10.58%41.48%1.10%9.96%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and UBUT.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.90

The correlation between XRSM.DE and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEUBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.95

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.75

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

9.87

-0.71

XRSM.DE vs. UBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUT.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и UBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и UBUT.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и UBUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEUBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-30.49%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.20%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-24.78%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.78%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-30.49%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.20%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.96%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и UBUT.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEUBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.18%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.36%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.83%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.02%

+1.11%

Сравнение комиссий XRSM.DE и UBUT.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и UBUT.DE

XRSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.40%0.47%0.65%0.84%0.84%0.74%1.00%0.74%1.28%0.95%1.06%
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XRSM.DE and UBUT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.25% for UBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и UBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор