PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с H412.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSM.DE returned 13.21%/yr vs 13.49%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 16.05%.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

H412.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
С начала года
16.05%
6 месяцев
16.62%
1 год
33.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%18.14%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.05%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.95%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and H412.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between XRSM.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DEXRSM.DE с XMME.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H410.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.91

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.92

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

6.10

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

20.39

-10.29

XRSM.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и H412.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-24.35%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.54%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-24.35%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.35%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.01%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.65%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и H412.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.47%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.30%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.62%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.77%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.47%

+3.69%

Сравнение комиссий XRSM.DE и H412.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и H412.DE

Ни XRSM.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSM.DE and H412.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.

XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор