PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds. XRSM.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, XRSM.DE returned 24.87% vs 4.10% for JGPI.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 1.25%.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

JGPI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%1.64%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		1.25%-0.67%14.32%-1.40%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and JGPI.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.29

The correlation between XRSM.DE and JGPI.DE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DEXRSM.DE с XMME.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.41

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.64

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.45

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

1.22

+8.88

XRSM.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-12.12%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.09%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.77%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.51%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.34%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и JGPI.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.47%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.14%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

10.08%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

10.32%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

10.32%

+7.84%

Сравнение комиссий XRSM.DE и JGPI.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и JGPI.DE

XRSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.12%8.08%6.27%
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRSM.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор