PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRS2.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRS2.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRS2.DE returned 10.28%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XRS2.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 10.28% против 0.70% соответственно.

XRS2.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.70%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.02%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.28%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.70%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XRS2.DE and XEON.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XRS2.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
8.94

-6.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
21.24

-18.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

4.27

-2.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

69.36

-64.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

316.53

-303.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

8.94

-6.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

7.54

-7.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.78

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRS2.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-3.71%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-0.03%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-0.08%

-32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-0.71%

-32.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-3.25%

-37.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-0.92%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.01%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и XEON.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRS2.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.04%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

0.16%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

0.22%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

0.25%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

0.39%

+21.30%

Сравнение комиссий XRS2.DE и XEON.DE

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и XEON.DE

Ни XRS2.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRS2.DE and XEON.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.

XRS2.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XRS2.DE tracks Russell 2000®, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор