PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRS2.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XRS2.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRS2.DE returned 7.04%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

XRS2.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.70%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.02%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.28%

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.70%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%6.73%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%

Correlation

The correlation between XRS2.DE and VFEA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between XRS2.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

XRS2.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.82

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.60

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.17

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

10.71

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEA.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRS2.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-30.51%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.44%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-18.97%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-19.99%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-8.59%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.50%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и VFEA.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеют волатильность 5.29% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRS2.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.45%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.82%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

14.70%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

15.69%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

18.20%

+3.49%

Сравнение комиссий XRS2.DE и VFEA.DE

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и VFEA.DE

Ни XRS2.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRS2.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.

XRS2.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. XRS2.DE tracks Russell 2000®, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор