PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с MWON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRS2.DE с MWON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds - XRS2.DE tracks the Russell 2000® while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRS2.DE returned 15.29%/yr vs 10.44%/yr for MWON.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MWON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и MWON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у MWON.DE с доходностью 12.91%.

XRS2.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.70%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.02%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.28%

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и MWON.DE

2026 (YTD)202520242023
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.70%1.31%15.81%10.29%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%

Correlation

The correlation between XRS2.DE and MWON.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between XRS2.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с SPYXRS2.DE с IWMXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG
Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DEMWON.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

XRS2.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEMWON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.38

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.02

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.67

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

8.28

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. MWON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MWON.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и MWON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEMWON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.38

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и MWON.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки MWON.DE в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и MWON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRS2.DEMWON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-32.42%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.71%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-32.42%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-9.99%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.81%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и MWON.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRS2.DEMWON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.21%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.41%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

16.85%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

19.61%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.61%

+2.08%

Сравнение комиссий XRS2.DE и MWON.DE

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWON.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и MWON.DE

XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRS2.DE and MWON.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRS2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRS2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MWON.DE.

XRS2.DE tracks Russell 2000®, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.35% for MWON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и MWON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор