PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWON.DE с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWON.DE с ZPRR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+ while ZPRR.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWON.DE returned 10.44%/yr vs 15.40%/yr for ZPRR.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWON.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWON.DE и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWON.DE показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 17.93%.

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWON.DE и ZPRR.DE

2026 (YTD)202520242023
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%10.20%

Correlation

The correlation between MWON.DE and ZPRR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between MWON.DE and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с SMLK.DEMWON.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

MWON.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWON.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWON.DEZPRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.10

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.89

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.53

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

13.24

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWON.DE vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWON.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ZPRR.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWON.DE и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWON.DEZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MWON.DE и ZPRR.DE

Максимальная просадка MWON.DE за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWON.DE и ZPRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWON.DEZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-41.20%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.44%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-32.54%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

0.00%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.39%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MWON.DE и ZPRR.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) составляет 4.21%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MWON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWON.DEZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.38%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.26%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.20%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

20.98%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.60%

-1.99%

Сравнение комиссий MWON.DE и ZPRR.DE

MWON.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWON.DE и ZPRR.DE

Дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWON.DE and ZPRR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MWON.DE.

MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.35% for MWON.DE and 0.30% for ZPRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWON.DE и ZPRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор