Сравнение MWON.DE с LSMC.DE
MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MWON.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG+, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWON.DE returned 10.44%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MWON.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWON.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWON.DE показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.
MWON.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам MWON.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWON.DE Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist | 12.91% | -7.43% | 13.55% | 11.44% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 58.13% |
Correlation
The correlation between MWON.DE and LSMC.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWON.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
MWON.DE
LSMC.DE
Сравнение MWON.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWON.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 10.37 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 32.83 | -24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWON.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 4.27 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MWON.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка MWON.DE за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWON.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWON.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -39.77% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -12.53% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | -36.22% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.34% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -9.37% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.96% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWON.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) составляет 4.21%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MWON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWON.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 11.23% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 22.18% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 30.40% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 31.21% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 26.06% | -6.45% |
Сравнение комиссий MWON.DE и LSMC.DE
MWON.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWON.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWON.DE Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist | 0.78% | 1.11% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
MWON.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWON.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWON.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
MWON.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.35% for MWON.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWON.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор