PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY8.DE с CSYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY8.DE с CSYU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE).

CSY8.DE и CSYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY8.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. CSYU.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY8.DE и CSYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY8.DE и CSYU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		3.07%-2.70%13.60%12.50%-5.23%
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		-7.21%7.11%49.10%48.18%-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, CSY8.DE показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у CSYU.DE с доходностью -7.21%.

CSY8.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.53%
1 год
12.96%
3 года*
8.05%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

CSYU.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.03%
1 год
16.05%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с SMLK.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий CSY8.DE и CSYU.DE

CSY8.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

CSY8.DE vs. CSYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY8.DE c CSYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY8.DECSYU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.67

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

4.66

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY8.DE vs. CSYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY8.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSYU.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY8.DE и CSYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY8.DECSYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между CSY8.DE и CSYU.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY8.DE и CSYU.DE

Ни CSY8.DE, ни CSYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY8.DE и CSYU.DE

Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки CSYU.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и CSYU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY8.DECSYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-28.65%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.66%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-12.08%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.76%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.25%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY8.DE и CSYU.DE

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY8.DECSYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.85%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.89%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.58%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.96%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.96%

-1.52%