PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY8.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY8.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE).

CSY8.DE и JPSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY8.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY8.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY8.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		3.07%-2.70%13.60%12.50%-12.27%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		3.32%0.02%20.04%16.16%-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSY8.DE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 3.32%.

CSY8.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.53%
1 год
12.96%
3 года*
8.05%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.42%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SMLK.DECSY8.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Сравнение комиссий CSY8.DE и JPSC.DE

CSY8.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

CSY8.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY8.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY8.DEJPSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.73

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.08

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.82

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

10.18

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY8.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY8.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY8.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY8.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между CSY8.DE и JPSC.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY8.DE и JPSC.DE

Ни CSY8.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY8.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и JPSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY8.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-30.63%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.67%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.54%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.52%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.39%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY8.DE и JPSC.DE

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY8.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.25%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.37%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.18%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

19.12%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.12%

+1.32%