Сравнение XRRL.DE с XLME.DE
XRRL.DE (CoinShares Physical XRP EUR ETP) and XLME.DE (21Shares Stellar ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XRRL.DE returned 25.96%/yr vs 25.76%/yr for XLME.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XRRL.DE charges 1.50%/yr vs 2.50%/yr for XLME.DE.
Доходность
Сравнение доходности XRRL.DE и XLME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRRL.DE показывает доходность -36.58%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -2.01%.
XRRL.DE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -36.58%
- 6 месяцев
- -42.99%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLME.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 30.88%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRRL.DE и XLME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | -36.58% | -21.72% | 240.82% | 78.75% | -55.99% |
XLME.DE 21Shares Stellar ETP | -2.01% | -45.22% | 165.66% | 71.95% | -65.98% |
Correlation
The correlation between XRRL.DE and XLME.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between XRRL.DE and XLME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRRL.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск
XRRL.DE
XLME.DE
Сравнение XRRL.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRRL.DE | XLME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.37 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.55 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRRL.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.10 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XRRL.DE и XLME.DE
Максимальная просадка XRRL.DE за все время составила -69.76%, что меньше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRRL.DE и XLME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRRL.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.76% | -82.74% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -70.51% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -78.28% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.76% | -68.57% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -62.68% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.31% | 47.90% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRRL.DE и XLME.DE
Текущая волатильность для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) составляет 12.84%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что XRRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRRL.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 32.82% | -19.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 51.83% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 78.47% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.67% | 88.68% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.67% | 88.68% | -3.01% |
Сравнение комиссий XRRL.DE и XLME.DE
XRRL.DE берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRRL.DE и XLME.DE
Ни XRRL.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRRL.DE and XLME.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRRL.DE is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRRL.DE is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 1.50% for XRRL.DE and 2.50% for XLME.DE.
Подберите оптимальное распределение для XRRL.DE и XLME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор