Сравнение XRPZ с CBTJ
XRPZ (Franklin XRP ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. XRPZ is passively managed, while CBTJ is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XRPZ charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности XRPZ и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPZ показывает доходность -40.13%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
XRPZ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -47.44%
- С начала года
- -40.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPZ и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPZ Franklin XRP ETF | -40.13% | -11.90% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -1.79% |
Correlation
The correlation between XRPZ and CBTJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPZ vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
XRPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTJ
Сравнение XRPZ c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin XRP ETF (XRPZ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPZ | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPZ и CBTJ
Максимальная просадка XRPZ за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPZ и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPZ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -42.41% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.60% | -40.53% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -17.13% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPZ и CBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPZ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 26.67% | +44.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 24.98% | +46.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 24.98% | +46.22% |
Сравнение комиссий XRPZ и CBTJ
XRPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPZ и CBTJ
XRPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
XRPZ Franklin XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPZ and CBTJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for XRPZ.
They also come from different issuers: Franklin and Calamos. Their fees differ too: 0.19% for XRPZ and 0.69% for CBTJ.
Подберите оптимальное распределение для XRPZ и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор