Сравнение XRPR с ISCMF
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. XRPR is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам XRPR и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 11.40% |
Correlation
The correlation between XRPR and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение XRPR c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и ISCMF
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -25.42% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -13.68% | -49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -13.31% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 19.58% | +56.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 14.80% | +60.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 14.80% | +60.83% |
Сравнение комиссий XRPR и ISCMF
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и ISCMF
Ни XRPR, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
XRPR and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор