Сравнение XRP-USD с CACX.L
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.05%/yr vs 6.89%/yr for CACX.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и CACX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRP-USD торгуется в USD, в то время как CACX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у CACX.L с доходностью 3.38%.
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
CACX.L
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и CACX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.38% | 28.62% | -5.98% | 23.00% | -11.19% | 21.03% | 3.87% | 31.09% | -10.56% | 30.69% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and CACX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. CACX.L — Ранг доходности на риск
XRP-USD
CACX.L
Сравнение XRP-USD c CACX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | CACX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.80 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.46 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и CACX.L
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки CACX.L в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и CACX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -68.54% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -12.77% | -56.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -15.17% | -54.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -32.43% | -45.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.19% | -2.99% | -65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -33.22% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 4.19% | +39.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и CACX.L
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 4.00% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 12.67% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 16.43% | +39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 19.89% | +52.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.79% | 20.17% | +91.62% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and CACX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и CACX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор