PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с HPRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 3.52%/yr for HPRD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у HPRD.L с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции HPRD.L по среднегодовой доходности: 6.39% против 3.52% соответственно.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и HPRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%

Correlation

The correlation between XRES.L and HPRD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between XRES.L and HPRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и HPRD.L

Секторы
XRES.L
HPRD.L

Недвижимость

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
HPRD.L
98.3%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

HPRD.L

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

HPRD.L

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

HPRD.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

HPRD.L

-

Энергетика

XRES.L

-

HPRD.L

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

HPRD.L
0.0%

Здравоохранение

XRES.L

-

HPRD.L

-

Промышленность

XRES.L

-

HPRD.L

-

Технологии

XRES.L

-

HPRD.L
0.3%

Коммунальные услуги

XRES.L

-

HPRD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Доходность на риск

XRES.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LHPRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.99

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.50

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

4.33

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRD.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LHPRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и HPRD.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки HPRD.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и HPRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-41.81%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.12%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-18.25%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-33.48%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-41.81%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.76%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-9.43%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.75%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и HPRD.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.30%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.99%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.32%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.93%

+1.96%

Сравнение комиссий XRES.L и HPRD.L

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HPRD.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и HPRD.L

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and HPRD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.24% for HPRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и HPRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор