PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с GLRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 3.13%/yr for GLRE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GLRE.L с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции GLRE.L по среднегодовой доходности: 6.39% против 3.13% соответственно.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.07%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и GLRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.61%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%

Correlation

The correlation between XRES.L and GLRE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between XRES.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и GLRE.L

Секторы
XRES.L
GLRE.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

XRES.L
100.0%
GLRE.L
99.9%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

GLRE.L

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

GLRE.L

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

GLRE.L

-

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

GLRE.L

-

Энергетика

XRES.L

-

GLRE.L

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

GLRE.L
0.0%

Здравоохранение

XRES.L

-

GLRE.L

-

Промышленность

XRES.L

-

GLRE.L
0.0%

Технологии

XRES.L

-

GLRE.L

-

Коммунальные услуги

XRES.L

-

GLRE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Доходность на риск

XRES.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.98

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.48

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

4.80

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRE.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LGLRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и GLRE.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки GLRE.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-43.26%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.30%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-18.30%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-33.83%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-43.26%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.54%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-10.11%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.51%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и GLRE.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.84%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.29%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.30%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.86%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.67%

+1.22%

Сравнение комиссий XRES.L и GLRE.L

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLRE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и GLRE.L

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and GLRE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRE.L.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.40% for GLRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор