Сравнение XRES.L с GLRA.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRES.L returned 2.78%/yr vs 1.35%/yr for GLRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for GLRA.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и GLRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GLRA.L с доходностью 6.97%.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRES.L и GLRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | -2.36% |
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 6.97% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
Correlation
The correlation between XRES.L and GLRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between XRES.L and GLRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XRES.L и GLRA.L
Секторы
XRES.L
GLRA.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XRES.L
GLRA.L
Сырьевые материалы
XRES.L
-
GLRA.L
-
Коммуникационные услуги
XRES.L
-
GLRA.L
-
Потребительский циклический сектор
XRES.L
-
GLRA.L
-
Потребительский защитный сектор
XRES.L
-
GLRA.L
-
Энергетика
XRES.L
-
GLRA.L
-
Финансовые услуги
XRES.L
-
GLRA.L
Здравоохранение
XRES.L
-
GLRA.L
-
Промышленность
XRES.L
-
GLRA.L
Технологии
XRES.L
-
GLRA.L
-
Коммунальные услуги
XRES.L
-
GLRA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
GLRA.L
Сравнение XRES.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | GLRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.92 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и GLRA.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке GLRA.L в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и GLRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -38.24% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.41% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -18.24% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -34.18% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.58% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -15.09% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.48% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и GLRA.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.95% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 13.15% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.97% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.33% | -2.44% |
Сравнение комиссий XRES.L и GLRA.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLRA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и GLRA.L
Ни XRES.L, ни GLRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and GLRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.40% for GLRA.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и GLRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор