PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XREP.L с IYR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).

XREP.L и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XREP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XREP.L и IYR

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		2.97%-3.09%4.07%6.60%1.33%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		3.01%-3.98%6.24%6.30%-0.02%
Разные валюты инструментов

XREP.L торгуется в GBp, в то время как IYR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XREP.L показывает доходность 2.97%, а IYR немного выше – 3.01%.

XREP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.27%
С начала года
2.97%
6 месяцев
0.56%
1 год
-1.13%
3 года*
4.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYR

1 день
0.11%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.17%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с XDEQ.LXREP.L с QQQXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.LXREP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Сравнение комиссий XREP.L и IYR

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Доходность на риск

XREP.L vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.07

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.01

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.11

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

-0.27

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа IYR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.11

Корреляция

Корреляция между XREP.L и IYR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и IYR

XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и IYR

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки IYR в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и IYR.

Загрузка...

Показатели просадок

XREP.LIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-74.13%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-12.20%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.07%

-8.83%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-12.97%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

3.22%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и IYR

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.24% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XREP.LIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.31%

9.67%

+32.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.05%

16.25%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

17.53%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.18%

+7.74%