PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XREP.L с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

XREP.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XREP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XREP.L и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		2.97%-3.09%4.07%6.60%1.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.19%12.17%27.77%47.12%-6.92%
Разные валюты инструментов

XREP.L торгуется в GBp, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.14%.

XREP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.27%
С начала года
2.97%
6 месяцев
0.56%
1 год
-1.13%
3 года*
4.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.22%
1 год
19.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.90%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.LXREP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий XREP.L и QQQ

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Доходность на риск

XREP.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.87

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.38

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.75

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

4.91

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.87

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.81

-0.69

Корреляция

Корреляция между XREP.L и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и QQQ

XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и QQQ

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XREP.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-82.97%

+53.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-12.62%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.07%

-7.86%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-32.99%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

3.44%

+14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 4.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XREP.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.64%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.31%

12.47%

+29.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.05%

22.92%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

21.17%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

22.22%

+5.70%