Сравнение XRE.TO с VEQT.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XRE.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XRE.TO returned 1.97%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRE.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 12.33% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.42% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and VEQT.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between XRE.TO and VEQT.TO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRE.TO и VEQT.TO
Секторы
XRE.TO
VEQT.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XRE.TO
VEQT.TO
Сырьевые материалы
XRE.TO
-
VEQT.TO
Коммуникационные услуги
XRE.TO
-
VEQT.TO
Потребительский циклический сектор
XRE.TO
-
VEQT.TO
Потребительский защитный сектор
XRE.TO
-
VEQT.TO
Энергетика
XRE.TO
-
VEQT.TO
Финансовые услуги
XRE.TO
-
VEQT.TO
Здравоохранение
XRE.TO
-
VEQT.TO
Промышленность
XRE.TO
-
VEQT.TO
Технологии
XRE.TO
-
VEQT.TO
Коммунальные услуги
XRE.TO
-
VEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
VEQT.TO
Сравнение XRE.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.07 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 17.94 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.83 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -30.45% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -8.05% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -15.46% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -18.32% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -3.71% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.83% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.66% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.39% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.61% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 12.90% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.77% | +1.80% |
Сравнение комиссий XRE.TO и VEQT.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
XRE.TO is categorized as REIT, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор