PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) is REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 4.73%/yr for SRU-UN.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRE.TO имеют среднегодовую доходность 4.82%, а акции SRU-UN.TO немного отстают с 4.73%.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.13%
1 год
20.90%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Correlation

The correlation between XRE.TO and SRU-UN.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г.

0.66

The correlation between XRE.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

XRE.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.86

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.63

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.29

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

9.46

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SRU-UN.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.86

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-68.25%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.39%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.44%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-28.89%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-54.78%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.40%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.98%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.22%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и SRU-UN.TO

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.12%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.30%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.21%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.54%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор