Сравнение XRB.TO с ZRE.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 6.80%/yr for ZRE.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for ZRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и ZRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям ZRE.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 6.80% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and ZRE.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, XRB.TO and ZRE.TO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
ZRE.TO
Сравнение XRB.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.42 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и ZRE.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и ZRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -46.29% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -7.07% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -17.16% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.52% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -46.29% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.71% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.74% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.64% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и ZRE.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеют волатильность 2.70% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 8.39% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 11.08% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 15.55% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 17.67% | -6.32% |
Сравнение комиссий XRB.TO и ZRE.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZRE.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и ZRE.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and ZRE.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZRE.TO is REIT. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.61% for ZRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и ZRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор