PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRB.TO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRB.TO с VTIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - XRB.TO tracks the FTSE Canada Real Return Bond Index while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.74%/yr vs 4.09%/yr for VTIP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности XRB.TO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRB.TO торгуется в CAD, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRB.TO показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.74% против 4.09% соответственно.

XRB.TO

1 день
0.34%
1 месяц
1.05%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.12%
1 год
5.87%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
0.74%

VTIP

1 день
0.38%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.36%
1 год
7.23%
3 года*
7.77%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRB.TO и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF		4.63%1.55%4.98%-2.00%-14.91%-1.18%12.72%6.14%-0.99%0.12%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		5.19%1.22%13.61%2.13%3.22%5.31%2.46%0.54%9.02%-6.01%

Correlation

The correlation between XRB.TO and VTIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с XRB.TO:
XRB.TO с XSTP.TOXRB.TO с XBB.TOXRB.TO с XBBXRB.TO с XLB.TOXRB.TO с XSB.TOXRB.TO с XEI.TOXRB.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

XRB.TO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRB.TO
Ранг доходности на риск XRB.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRB.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRB.TO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRB.TOVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.53

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.16

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.90

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.00

-1.35

XRB.TO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRB.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRB.TO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRB.TO и VTIP

Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки VTIP в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRB.TOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.41%

-13.90%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.82%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.86%

-5.63%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-5.63%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.41%

-11.49%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

0.00%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.34%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.45%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XRB.TO и VTIP

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRB.TOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.31%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

3.42%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.75%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

6.72%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

7.09%

+4.31%

Сравнение комиссий XRB.TO и VTIP

XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRB.TO и VTIP

Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF		3.61%3.78%2.43%2.48%1.94%1.33%1.49%1.91%1.98%1.92%1.80%1.83%

Часто задаваемые вопросы

XRB.TO and VTIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.

XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.03% for VTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор