PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRB.TO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRB.TO с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

XRB.TO и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Bond Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRB.TO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRB.TO и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF		1.51%0.11%3.98%-2.11%-14.98%-1.28%12.13%5.96%-1.20%-0.09%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.36%1.20%13.74%2.31%3.98%4.41%3.17%-0.29%9.09%-5.60%
Разные валюты инструментов

XRB.TO торгуется в CAD, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRB.TO показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.30% против 3.76% соответственно.

XRB.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.79%
3 года*
1.19%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
0.30%

VTIP

1 день
-0.09%
1 месяц
2.08%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.48%
3 года*
5.66%
5 лет*
5.64%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с XRB.TO:
XRB.TO с XSTP.TOXRB.TO с XBB.TOXRB.TO с XLB.TOXRB.TO с XBBXRB.TO с XSB.TOXRB.TO с VEQT.TOXRB.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий XRB.TO и VTIP

XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

XRB.TO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRB.TO
Ранг доходности на риск XRB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRB.TO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRB.TOVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.09

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.16

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.20

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

0.41

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRB.TO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRB.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRB.TO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRB.TOVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.91

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Корреляция

Корреляция между XRB.TO и VTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRB.TO и VTIP

Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF		3.73%3.78%2.40%2.40%1.86%1.25%1.38%1.74%1.76%1.71%1.61%1.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRB.TO и VTIP

Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -13.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

XRB.TOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-6.27%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-0.98%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-5.50%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

-6.27%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-0.26%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.05%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

0.30%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XRB.TO и VTIP

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRB.TOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.41%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.46%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

5.33%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

6.21%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

6.59%

+4.76%