Сравнение XRB.TO с XCS.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XCS.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.42%/yr vs 8.19%/yr for XCS.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for XCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям XCS.TO по среднегодовой доходности: 0.42% против 8.19% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 0.42%
XCS.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.69% | 0.29% | 4.98% | -2.00% | -14.91% | -1.18% | 12.72% | 6.14% | -0.99% | 0.12% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 15.23% | 37.65% | 18.11% | 4.17% | -8.97% | 7.71% | 13.37% | 6.12% | -10.40% | 2.51% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XCS.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2007 г. | -0.02 |
The correlation between XRB.TO and XCS.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XCS.TO
Сравнение XRB.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRB.TO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.50 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XCS.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -62.43% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -14.58% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.55% | -15.55% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -35.08% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.41% | -51.50% | +25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -7.93% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -17.43% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.94% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XCS.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 1.60%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.78% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 18.34% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 23.47% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 21.80% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 24.34% | -12.95% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XCS.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XCS.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XCS.TO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.33% | 1.41% | 1.73% | 2.59% | 2.05% | 1.69% | 1.98% | 2.51% | 2.07% | 2.05% | 1.60% | 2.64% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.39% | 2.50% | 2.43% | 2.48% | 1.94% | 1.33% | 1.49% | 1.91% | 1.98% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XCS.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XCS.TO is Canada Equities. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while XCS.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.60% for XCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор