Сравнение XRB.TO с BWX
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs -0.45%/yr for BWX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и BWX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRB.TO торгуется в CAD, в то время как BWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции XRB.TO превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 0.10% против -0.45% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
BWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -0.38% | 2.73% | 2.15% | 2.79% | -14.00% | -9.49% | 7.65% | 0.39% | 6.47% | 2.93% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and BWX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between XRB.TO and BWX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. BWX — Ранг доходности на риск
XRB.TO
BWX
Сравнение XRB.TO c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.16 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.31 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и BWX
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки BWX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -29.58% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -6.43% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -6.43% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.69% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -29.58% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -17.81% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.47% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.20% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и BWX
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.21% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 5.08% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 6.61% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 8.45% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 8.21% | +3.14% |
Сравнение комиссий XRB.TO и BWX
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и BWX
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BWX в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.37% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and BWX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BWX is International Government Bonds. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.35% for BWX.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор