Сравнение XQQU.TO с QQCE.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 45.38% for QQCE.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность 22.02%, а QQCE.TO немного выше – 22.94%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 7.10% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QQCE.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XQQU.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QQCE.TO
Сравнение XQQU.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.47 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 10.61 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -30.86% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.16% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.30% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -8.70% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.29% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.78% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 12.64% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.45% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.70% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.70% | -0.94% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QQCE.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCE.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XQQU.TO and QQCE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор