Сравнение XQQU.TO с QMAX.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. XQQU.TO is passively managed, while QMAX.TO is actively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 42.35% for QMAX.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for QMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 12.01% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QMAX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XQQU.TO and QMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QMAX.TO
Сравнение XQQU.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.86 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 5.08 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QMAX.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -26.77% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -22.86% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.43% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.24% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 8.37% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QMAX.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.68% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 16.41% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 20.57% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.66% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.66% | -3.90% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QMAX.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QMAX.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QMAX.TO в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and QMAX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while QMAX.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.65% for QMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор