Сравнение XQQU.TO с JEPQ.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. XQQU.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 31.50% for JEPQ.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 13.33% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.05% | 10.46% | 15.40% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and JEPQ.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between XQQU.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
JEPQ.TO
Сравнение XQQU.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.09 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 16.35 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -20.05% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -7.74% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.43% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.35% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.93% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и JEPQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.05% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.87% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.58% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.32% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.32% | +2.44% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и JEPQ.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор