Сравнение XQQI с SPYH
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и SPYH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 8.53% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.23% |
Correlation
The correlation between XQQI and SPYH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. SPYH — Ранг доходности на риск
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYH
Сравнение XQQI c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQI | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQI и SPYH
Максимальная просадка XQQI за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -7.22% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -0.31% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.76% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 8.29% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 12.19% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 12.19% | +14.92% |
Сравнение комиссий XQQI и SPYH
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и SPYH
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности SPYH в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.62% | 5.54% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 10.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XQQI and SPYH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 10.35%, compared with 7.62% for SPYH.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while SPYH is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.68% for SPYH.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор