Сравнение XQQ.TO с XUT.TO
XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.59%/yr vs 9.46%/yr for XUT.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for XUT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и XUT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у XUT.TO с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 19.59% против 9.46% соответственно.
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
XUT.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам XQQ.TO и XUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 15.38% | 18.91% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 10.80% | 14.74% | 36.63% | -8.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between XQQ.TO and XUT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.29 |
The correlation between XQQ.TO and XUT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XQQ.TO и XUT.TO
Секторы
XQQ.TO
XUT.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XQQ.TO
XUT.TO
-
Коммуникационные услуги
XQQ.TO
XUT.TO
-
Потребительский циклический сектор
XQQ.TO
XUT.TO
-
Потребительский защитный сектор
XQQ.TO
XUT.TO
-
Здравоохранение
XQQ.TO
XUT.TO
-
Промышленность
XQQ.TO
XUT.TO
-
Коммунальные услуги
XQQ.TO
XUT.TO
Сырьевые материалы
XQQ.TO
XUT.TO
-
Энергетика
XQQ.TO
XUT.TO
Финансовые услуги
XQQ.TO
XUT.TO
-
Недвижимость
XQQ.TO
XUT.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQ.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск
XQQ.TO
XUT.TO
Сравнение XQQ.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQ.TO | XUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.12 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 13.35 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQ.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и XUT.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и XUT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQ.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -37.65% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -5.00% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -19.41% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -28.54% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -37.65% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.79% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.70% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.92% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и XUT.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQ.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.41% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 6.65% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 7.99% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 12.65% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.09% | +6.25% |
Сравнение комиссий XQQ.TO и XUT.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и XUT.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XUT.TO в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.22% | 3.79% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XQQ.TO and XUT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XUT.TO is Utilities Equities. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.61% for XUT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и XUT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор