PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.59%/yr vs 13.26%/yr for XAW.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции XAW.TO по среднегодовой доходности: 19.59% против 13.26% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
6.42%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.02%
1 год
38.67%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and XAW.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.78

The correlation between XQQ.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XQQ.TO и XAW.TO

Секторы
XQQ.TO
XAW.TO

Технологии

53.7%
32.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.6%

Здравоохранение

4.2%
7.8%

Промышленность

3.1%
9.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Энергетика

0.6%
3.3%

Финансовые услуги

0.2%
13.7%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

XQQ.TO
53.7%
XAW.TO
32.6%

Коммуникационные услуги

XQQ.TO
15.8%
XAW.TO
8.7%

Потребительский циклический сектор

XQQ.TO
12.2%
XAW.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

XQQ.TO
7.7%
XAW.TO
4.6%

Здравоохранение

XQQ.TO
4.2%
XAW.TO
7.8%

Промышленность

XQQ.TO
3.1%
XAW.TO
9.1%

Коммунальные услуги

XQQ.TO
1.4%
XAW.TO
2.2%

Сырьевые материалы

XQQ.TO
1.1%
XAW.TO
2.8%

Энергетика

XQQ.TO
0.6%
XAW.TO
3.3%

Финансовые услуги

XQQ.TO
0.2%
XAW.TO
13.7%

Недвижимость

XQQ.TO
0.1%
XAW.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XQQ.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.55

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.84

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

15.47

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-27.32%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.16%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-16.66%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-21.02%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-27.32%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.91%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.02%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и XAW.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.86%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.25%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

13.56%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

15.12%

+7.22%

Сравнение комиссий XQQ.TO и XAW.TO

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and XAW.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAW.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.

XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XAW.TO is Global Equities. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор