PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQLT.TO с XUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.94%/yr vs 15.93%/yr for XUU.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 13.04%.

XQLT.TO

1 день
0.88%
1 месяц
6.89%
С начала года
10.98%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и XUU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		10.98%7.09%32.37%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%5.47%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and XUU.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between XQLT.TO and XUU.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XQLT.TO и XUU.TO

Секторы
XQLT.TO
XUU.TO

Технологии

37.0%
37.3%

Финансовые услуги

11.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

XQLT.TO
37.0%
XUU.TO
37.3%

Финансовые услуги

XQLT.TO
11.8%
XUU.TO
11.2%

Коммуникационные услуги

XQLT.TO
11.0%
XUU.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

XQLT.TO
9.3%
XUU.TO
9.8%

Здравоохранение

XQLT.TO
8.8%
XUU.TO
8.4%

Промышленность

XQLT.TO
7.9%
XUU.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

XQLT.TO
4.9%
XUU.TO
4.4%

Энергетика

XQLT.TO
4.0%
XUU.TO
3.4%

Коммунальные услуги

XQLT.TO
1.8%
XUU.TO
2.5%

Недвижимость

XQLT.TO
1.8%
XUU.TO
2.2%

Сырьевые материалы

XQLT.TO
1.7%
XUU.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

XQLT.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQLT.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.41

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.43

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

13.07

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQLT.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQLT.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и XUU.TO

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-28.22%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.80%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-19.70%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-23.41%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.09%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и XUU.TO

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.23%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.09%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.04%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.45%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.59%

-0.15%

Сравнение комиссий XQLT.TO и XUU.TO

XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQLT.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XUU.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.63%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XQLT.TO and XUU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while XUU.TO is Large Cap Blend Equities. XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while XUU.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор