Сравнение XQB.TO с VAB.TO
XQB.TO (iShares High Quality Canadian Bond Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XQB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD while VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQB.TO returned 1.67%/yr vs 1.54%/yr for VAB.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQB.TO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQB.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQB.TO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции XQB.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.54% соответственно.
XQB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.67%
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам XQB.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 1.43% | 3.16% | 4.17% | 6.51% | -10.61% | -2.84% | 8.32% | 6.05% | 1.38% | 1.61% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
Correlation
The correlation between XQB.TO and VAB.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between XQB.TO and VAB.TO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQB.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
XQB.TO
VAB.TO
Сравнение XQB.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQB.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.37 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XQB.TO и VAB.TO
Максимальная просадка XQB.TO за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQB.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -18.39% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.83% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -5.31% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -15.82% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | -18.39% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.94% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.11% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.20% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQB.TO и VAB.TO
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеют волатильность 1.55% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.59% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.45% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.38% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.58% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.48% | -0.70% |
Сравнение комиссий XQB.TO и VAB.TO
XQB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQB.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность XQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VAB.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 3.42% | 3.39% | 3.24% | 2.93% | 2.75% | 2.37% | 2.37% | 2.53% | 2.59% | 2.54% | 2.67% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XQB.TO and VAB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XQB.TO.
XQB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XQB.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQB.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор