Сравнение XQB.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
XQB.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XQB.TO и VEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XQB.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | -0.16% | 3.16% | 4.17% | 6.51% | -10.61% | -2.84% | 8.32% | 4.94% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.43% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XQB.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.
XQB.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.64%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQB.TO и VEQT.TO
XQB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XQB.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
XQB.TO
VEQT.TO
Сравнение XQB.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQB.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.43 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.96 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.91 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 8.59 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQB.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.43 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XQB.TO и VEQT.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQB.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 3.44% | 3.39% | 3.24% | 2.93% | 2.75% | 2.37% | 2.37% | 2.53% | 2.59% | 2.54% | 2.67% | 2.80% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.40% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XQB.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XQB.TO за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQB.TO и VEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XQB.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -30.45% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -11.87% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -18.32% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.22% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.78% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.63% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQB.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XQB.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 5.65% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 9.40% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 15.88% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 12.78% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.83% | -10.06% |