Сравнение XQB.TO с GEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).
XQB.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQB.TO или GEQT.TO.
Основные характеристики
| XQB.TO | GEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 28.32% |
| Дох-ть за 1 год | 8.03% | 35.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 5.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 25.76 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 11.55% |
| Макс. просадка | -16.57% | -23.64% |
| Текущая просадка | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XQB.TO и GEQT.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XQB.TO и GEQT.TO
С начала года, XQB.TO показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью 28.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQB.TO и GEQT.TO
XQB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQB.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQB.TO и GEQT.TO
Дивидендная доходность XQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GEQT.TO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 3.19% | 2.93% | 2.75% | 2.37% | 2.37% | 2.53% | 2.59% | 2.54% | 2.67% | 2.80% | 2.94% | 8.49% |
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.33% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XQB.TO и GEQT.TO
Максимальная просадка XQB.TO за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQB.TO и GEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQB.TO и GEQT.TO
Текущая волатильность для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.