Сравнение XQB.TO с XGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).
XQB.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQB.TO или XGRO.TO.
Основные характеристики
| XQB.TO | XGRO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 19.57% |
| Дох-ть за 1 год | 9.48% | 27.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 6.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 27.27 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 7.97% |
| Макс. просадка | -16.57% | -47.93% |
| Текущая просадка | -3.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XQB.TO и XGRO.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XQB.TO и XGRO.TO
С начала года, XQB.TO показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции XQB.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 1.98% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQB.TO и XGRO.TO
XQB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQB.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQB.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности XGRO.TO в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 3.17% | 2.93% | 2.75% | 2.37% | 2.37% | 2.53% | 2.59% | 2.54% | 2.67% | 2.80% | 2.94% | 8.49% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.05% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок XQB.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XQB.TO за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQB.TO и XGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQB.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) составляет 2.29%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.