PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQB.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQB.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

XQB.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQB.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQB.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQB.TO
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF		0.11%3.16%4.17%6.51%-10.61%-2.84%8.32%6.05%1.38%1.61%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, XQB.TO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции XQB.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.44% соответственно.

XQB.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-1.85%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.01%
1 год
0.93%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.67%

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с XQB.TO:
XQB.TO с XCB.TOXQB.TO с VEQT.TOXQB.TO с XGRO.TOXQB.TO с SCHDXQB.TO с GEQT.TOXQB.TO с XBB.TOXQB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий XQB.TO и VCE.TO

XQB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XQB.TO
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

XQB.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQB.TO
Ранг доходности на риск XQB.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQB.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQB.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQB.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQB.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.89

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.45

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.69

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

12.66

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQB.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQB.TO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQB.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQB.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.89

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.14

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Корреляция

Корреляция между XQB.TO и VCE.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQB.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность XQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQB.TO
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF		3.43%3.39%3.24%2.93%2.75%2.37%2.37%2.53%2.59%2.54%2.67%2.80%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок XQB.TO и VCE.TO

Максимальная просадка XQB.TO за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQB.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQB.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-35.92%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-10.79%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-15.90%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

-35.92%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.88%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.76%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.30%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XQB.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQB.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

5.63%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

10.41%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

14.95%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

12.69%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

14.96%

-9.19%