Сравнение XPPT.DE с CHPS
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XPPT.DE returned 63.30% vs 207.00% for CHPS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 106.01%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 106.01%
- 6 месяцев
- 105.73%
- 1 год
- 207.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -14.27% | 114.44% | -3.35% | 4.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 85.86% | 39.66% | 14.86% | 12.78% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and CHPS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
CHPS
Сравнение XPPT.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPT.DE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.77 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 13.90 | -11.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 50.90 | -46.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPT.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 6.15 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.72 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и CHPS
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -40.13% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.37% | -14.99% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -2.20% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -9.31% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 4.09% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.59%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 13.13% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 27.20% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 33.87% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 33.70% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 33.70% | -3.24% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и CHPS
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и CHPS
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.37% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and CHPS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.DE.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while CHPS is Semiconductors. XPPT.DE tracks Platinum, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор