Сравнение XPPT.DE с CHPS
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XPPT.DE returned 21.62% vs 209.79% for CHPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 127.24%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 127.24%
- 6 месяцев
- 124.55%
- 1 год
- 209.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -27.17% | 114.44% | -3.35% | 5.89% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 127.24% | 39.66% | 14.86% | 12.78% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and CHPS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
CHPS
Сравнение XPPT.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPT.DE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.66 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 14.09 | -13.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 47.57 | -46.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и CHPS
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -40.13% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -14.99% | -27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -2.93% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -9.22% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 4.43% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.55%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 22.85% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 34.08% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 39.82% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 35.63% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 35.63% | -3.35% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и CHPS
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и CHPS
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.29% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and CHPS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.DE.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while CHPS is Semiconductors. XPPT.DE tracks Platinum, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор