Сравнение XPPE.DE с SLVO
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, XPPE.DE returned 59.61% vs 51.43% for SLVO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и SLVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 9.41%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.07% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 9.41% | 50.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and SLVO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. SLVO — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
SLVO
Сравнение XPPE.DE c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.09 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 12.20 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.32 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и SLVO
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SLVO в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -16.71% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -16.71% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -7.40% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -3.36% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 4.23% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и SLVO
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 7.36% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 26.71% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 29.08% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 24.74% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 24.74% | +7.54% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и SLVO
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и SLVO
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 49.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 49.12% | 19.35% | 14.45% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and SLVO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор