Сравнение XPPE.DE с CHPS
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XPPE.DE returned 59.61% vs 207.00% for CHPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 106.01%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 106.01%
- 6 месяцев
- 105.73%
- 1 год
- 207.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | 1.34% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 85.86% | 39.66% | 14.86% | 12.78% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and CHPS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
CHPS
Сравнение XPPE.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.77 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 13.90 | -12.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 50.90 | -47.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 6.15 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.72 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и CHPS
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -40.13% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -14.99% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -2.20% | -32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -9.31% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 4.09% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.13%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.13% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 27.20% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 33.87% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 33.70% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 33.70% | -1.42% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и CHPS
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и CHPS
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.37% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and CHPS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while CHPS is Semiconductors. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор