PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPE.DE с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPPE.DE с CHPS

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XPPE.DE returned 13.84% vs 209.79% for CHPS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XPPE.DE и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 127.24%.

XPPE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-30.60%
1 год
13.84%
3 года*
15.93%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

CHPS

1 день
4.87%
1 месяц
15.60%
С начала года
127.24%
6 месяцев
124.55%
1 год
209.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPPE.DE и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		-30.60%133.17%-11.04%3.76%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		127.24%39.66%14.86%12.78%

Correlation

The correlation between XPPE.DE and CHPS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XPPE.DE:
XPPE.DE с XGDU.DEXPPE.DE с 8PSG.DEXPPE.DE с AGMIXPPE.DE с GLDA.LXPPE.DE с GLDXPPE.DE с XAIXXPPE.DE с GLDA.DE
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XPPE.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPE.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPE.DECHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
5.31

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
4.83

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.66

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

14.09

-13.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

47.57

-46.91

XPPE.DE vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPE.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPE.DE и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPPE.DE и CHPS

Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPE.DECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-40.13%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-14.99%

-30.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.47%

-2.93%

-42.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-9.22%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

4.43%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPE.DE и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPE.DECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

22.85%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

34.08%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.22%

39.82%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

35.63%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

35.63%

-3.20%

Сравнение комиссий XPPE.DE и CHPS

XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPE.DE и CHPS

XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.29%0.68%1.75%0.36%
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPPE.DE and CHPS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.

XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while CHPS is Semiconductors. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор