Сравнение XPP с NTSD
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. XPP is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности XPP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPP
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -34.24%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- -6.70%
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -25.44% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between XPP and NTSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. NTSD — Ранг доходности на риск
XPP
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XPP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и NTSD
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -5.58% | -84.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.59% | -2.96% | -79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -1.15% | -46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 24.76% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.86% | 24.76% | +38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 24.76% | +30.04% |
Сравнение комиссий XPP и NTSD
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и NTSD
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.18% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and NTSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для XPP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор