Сравнение XPP с NTSD
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. XPP is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности XPP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -5.58%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -5.51% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between XPP and NTSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. NTSD — Ранг доходности на риск
XPP
NTSD
Сравнение XPP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 5.46 | -5.55 |
Просадки
Сравнение просадок XPP и NTSD
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -5.20% | -84.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.27% | -0.04% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -0.83% | -47.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 24.10% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.75% | 24.10% | +38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 24.10% | +30.80% |
Сравнение комиссий XPP и NTSD
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и NTSD
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.64% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and NTSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для XPP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор