Сравнение XPND с DWAT
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. XPND charges 0.65%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности XPND и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPND
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 20.76% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XPND и DWAT
Секторы
XPND
DWAT
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XPND
DWAT
Коммуникационные услуги
XPND
DWAT
Финансовые услуги
XPND
DWAT
Сырьевые материалы
XPND
-
DWAT
Потребительский циклический сектор
XPND
-
DWAT
Потребительский защитный сектор
XPND
-
DWAT
Энергетика
XPND
-
DWAT
Здравоохранение
XPND
-
DWAT
Промышленность
XPND
-
DWAT
Недвижимость
XPND
-
DWAT
Коммунальные услуги
XPND
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. DWAT — Ранг доходности на риск
XPND
DWAT
Сравнение XPND c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XPND и DWAT
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | 0.00% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | 0.00% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 0.00% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 0.00% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 0.00% | +23.87% |
Сравнение комиссий XPND и DWAT
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и DWAT
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
XPND has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for DWAT.
XPND is categorized as Technology Equities, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для XPND и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор