Сравнение XPMIX с TALTX
XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPMIX charges 2.34%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности XPMIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPMIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 0.56% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between XPMIX and TALTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPMIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
XPMIX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XPMIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPMIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPMIX и TALTX
Максимальная просадка XPMIX за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPMIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -0.99% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.46% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPMIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.31% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.31% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 3.31% | +6.58% |
Сравнение комиссий XPMIX и TALTX
XPMIX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPMIX и TALTX
Дивидендная доходность XPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 0.78% | 0.85% | 1.31% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
XPMIX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPMIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор