Сравнение XOMX с VALG
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XOMX is actively managed, while VALG is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for VALG.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у VALG с доходностью 3.59%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
VALG
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -19.98%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XOMX и VALG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 4.83% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
Correlation
The correlation between XOMX and VALG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. VALG — Ранг доходности на риск
XOMX
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMX c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | VALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и VALG
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке VALG в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -41.17% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -40.05% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -16.29% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 72.87% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 72.87% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 72.87% | -24.23% |
Сравнение комиссий XOMX и VALG
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VALG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и VALG
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как VALG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and VALG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for VALG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for VALG.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор